Co-integrationと非確率的トレンドを持つ多変量時系列体系におけるerror correction表現と最尤推定 <論説>
廣島大學經濟論叢 17 巻 1 号
209-227 頁
1993-07-30 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( jpn ) |
Co-integrationと非確率的トレンドを持つ多変量時系列体系におけるerror correction表現と最尤推定 <論説>
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| タイトル ( eng ) |
Error Correction Representations and Maximum Likelihood Estimation in Multiple Time Series Systems with Co-integration and Non-stochastic Trends <Articles>
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| 作成者 | |
| 収録物名 |
廣島大學經濟論叢
The Hiroshima Economic Review
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| 巻 | 17 |
| 号 | 1 |
| 開始ページ | 209 |
| 終了ページ | 227 |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
日本語
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| 資源タイプ | 紀要論文 |
| 出版者 |
広島大学経済学会
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| 発行日 | 1993-07-30 |
| 出版タイプ | Version of Record（出版社版。早期公開を含む） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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