Co-integrationと非確率的トレンドを持つ多変量時系列体系におけるerror correction表現と最尤推定 <論説>
廣島大學經濟論叢 Volume 17 Issue 1
Page 209-227
published_at 1993-07-30
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| File | |
| Title ( jpn ) |
Co-integrationと非確率的トレンドを持つ多変量時系列体系におけるerror correction表現と最尤推定 <論説>
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| Title ( eng ) |
Error Correction Representations and Maximum Likelihood Estimation in Multiple Time Series Systems with Co-integration and Non-stochastic Trends <Articles>
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| Creator | |
| Source Title |
廣島大學經濟論叢
The Hiroshima Economic Review
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| Volume | 17 |
| Issue | 1 |
| Start Page | 209 |
| End Page | 227 |
| Journal Identifire |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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| NDC |
Economics [ 330 ]
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| Language |
jpn
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| Resource Type | departmental bulletin paper |
| Publisher |
広島大学経済学会
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| Date of Issued | 1993-07-30 |
| Publish Type | Version of Record |
| Access Rights | open access |
| Source Identifier |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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