Small sample bias properties of the system GMM estimator in dynamic panel data models
Economics Letters 95 巻 1 号
32-38 頁
2007 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Small sample bias properties of the system GMM estimator in dynamic panel data models
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| 作成者 | |
| 収録物名 |
Economics Letters
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| 巻 | 95 |
| 号 | 1 |
| 開始ページ | 32 |
| 終了ページ | 38 |
| 抄録 |
By deriving the finite sample biases, this paper shows analytically why the system GMM estimator in dynamic panel data models is less biased than the first differencing or the level estimators even though the former uses more instruments.
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| 著者キーワード |
dynamic panel data model
GMM estimator; finite sample bias
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 学術雑誌論文 |
| 出版者 |
Elsevier B.V.
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| 発行日 | 2007 |
| 権利情報 |
Copyright (c) 2006 Elsevier B.V.
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| 出版タイプ | Author’s Original（十分な品質であるとして、著者から正式な査読に提出される版） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0165-1765
[DOI] 10.1016/j.econlet.2006.09.011
[NCID] AA00174222
[DOI] http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2006.09.011
～の異版である
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