Test for Parameter Change in ARIMA Models
Communications in Statistics : Simulation and Computation 35 巻 2 号
429-439 頁
2006-04 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Test for Parameter Change in ARIMA Models
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| 作成者 |
Lee Sangyeol
Park Siyun
Kawai Ken-ichi
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| 収録物名 |
Communications in Statistics : Simulation and Computation
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| 巻 | 35 |
| 号 | 2 |
| 開始ページ | 429 |
| 終了ページ | 439 |
| 抄録 |
In this paper we consider the problem of testing for parameter changes in ARIMA models based on the cusum test. The proposed test procedure is applicable to testing for the change from stationary models to nonstationary models, and vice versa. The idea is to transform the time series via differencing to make the whole time series as a combination of stationary subseries. For this task, we propose a graphical method to identify the right order of differencing. Then the cusum test statistic proposed by Lee et al. (2003) is constructed based the differenced time series. Simulation study and real data analysis are provided for illustration.
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| 著者キーワード |
Test for parameter changes
cusum test
ARIMA model
graphical method
autocovariance function
and Brownian bridge
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 学術雑誌論文 |
| 出版者 |
Taylor & Francis
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| 発行日 | 2006-04 |
| 権利情報 |
Copyright (c) 2006 Taylor & Francis. This is an electronic version of an article published in "Communications in Statistics Vol.35 No.2 pp.429-439" Communications in Statistics is available at: http://dx.doi.org/10.1080/03610910600591537
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| 出版タイプ | Author’s Original（十分な品質であるとして、著者から正式な査読に提出される版） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0361-0918
[DOI] 10.1080/03610910600591537
[NCID] AA10512671
[DOI] http://dx.doi.org/10.1080/03610910600591537
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