Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations
Economics Bulletin 3 巻 36 号
1-8 頁
2004 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations
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| 作成者 |
Kanatani Taro
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| 収録物名 |
Economics Bulletin
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| 巻 | 3 |
| 号 | 36 |
| 開始ページ | 1 |
| 終了ページ | 8 |
| 著者キーワード |
Fourier series estimator
Integrated volatility
Interpolation method
Realized volatility
Unevenly sampled observations
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| 内容記述 |
This paper derives the linear interpolation bias of realized volatility. To avoid the bias, the Fourier series estimator has been proposed by Malliavin and Mancino (2002). We examine the theoretical relationship between the Fourier estimator and realized volatility and show that the latter is the most efficient estimator in the class of the former.
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 学術雑誌論文 |
| 発行日 | 2004 |
| 出版タイプ | Version of Record（出版社版。早期公開を含む） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[URI] http://www.economicsbulletin.uiuc.edu/Abstract.asp?PaperID=EB-04C10020
～の異版である
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