Iterative Method for Exponentially Weighted Rolling Regression
Finance Research Letters 1 巻 3 号
196-201 頁
2004-09 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Iterative Method for Exponentially Weighted Rolling Regression
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| 作成者 |
Kanatani Taro
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| 収録物名 |
Finance Research Letters
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| 巻 | 1 |
| 号 | 3 |
| 開始ページ | 196 |
| 終了ページ | 201 |
| 著者キーワード |
Rolling regression
Iterative method
Realized volatility
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| 内容記述 |
This note proposes an iterative method for exponentially weighted rolling regression (EWRR), which was proved to be an optimal estimator of volatility by Foster and Nelson [Econometrica 64 (1996)]. The method accelerates the numerical evaluation of EWRR under certain circumstances. An alternative to usual realized volatility is proposed for its application.
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| NDC分類 |
財政 [ 340 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 学術雑誌論文 |
| 出版者 |
Elsevier
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| 発行日 | 2004-09 |
| 権利情報 |
Copyright (c) 2004 Elsevier Inc. All rights reserved.
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| 出版タイプ | Author’s Original（十分な品質であるとして、著者から正式な査読に提出される版） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 1544-6123
[DOI] http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2004.04.002
～の異版である
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