A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005

2005-10-09 発行
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ファイル情報(添付)
bias_correction110805.pdf 221 KB 種類 : 全文
タイトル ( eng )
A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005
作成者
Kanatani Taro
著者キーワード
Integrated cross volatility
Unevenly sampled observations
Previous tick interpolation
Bias correction
内容記述
In this paper we propose an unbiased estimator of cross-volatility (conditional covariance between two asset returns) when we must use evenly spaced data which have already been manipulated by previoustick interpolation.
This research was partially supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Grant-in-Aid for 21st Century COE Program "Interfaces for Advanced Economic Analysis".
NDC分類
統計 [ 350 ]
言語
英語
資源タイプ その他
発行日 2005-10-09
出版タイプ Author’s Original(十分な品質であるとして、著者から正式な査読に提出される版)
アクセス権 オープンアクセス