Size Improvements In Unit Root Tests For Time Series With Serially Correlated Errors
廣島大學經濟論叢 39 巻 2 号
73-97 頁
2015-11-30 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( jpn ) |
Size Improvements In Unit Root Tests For Time Series With Serially Correlated Errors
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| 作成者 | |
| 収録物名 |
廣島大學經濟論叢
The Hiroshima Economic Review
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| 巻 | 39 |
| 号 | 2 |
| 開始ページ | 73 |
| 終了ページ | 97 |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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| 抄録 |
This paper proposes a few nonparametric tests to reduce severe size distortions in the Phillips-Perron tests. It is shown that these lead to noticeable improvements by including terms that slowly converge to zero in asymptotic approximations.
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
日本語
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| 資源タイプ | 紀要論文 |
| 出版者 |
広島大学経済学会
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| 発行日 | 2015-11-30 |
| 権利情報 |
Copyright (c) 2015 広島大学
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| 出版タイプ | Version of Record（出版社版。早期公開を含む） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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