Cointegration Rank Tests In Vector ARMA Models <Articles>
廣島大學經濟論叢 35 巻 3 号
19-39 頁
2012-03-15 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Cointegration Rank Tests In Vector ARMA Models <Articles>
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| 作成者 | |
| 収録物名 |
廣島大學經濟論叢
The Hiroshima Economic Review
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| 巻 | 35 |
| 号 | 3 |
| 開始ページ | 19 |
| 終了ページ | 39 |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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| 抄録 |
This paper proposes several parametric hypothesis tests to determine the cointegration rank in multivariate time series expressed as vector ARMA models. The tests are constructed based on the instrumental variables (Ⅳ) method. It is established that adopting critical values for the standard Johansen likelihood ratio (LR) test is valid in that the same limiting distribution reached. Some Monte Carlo experiments also show that the proposed tests exhibit sufficiently desirable finite sample performances.
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| 著者キーワード |
cointegration rank tests
vector ARMA models
IV
Johansen methodology
LR
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 紀要論文 |
| 出版者 |
広島大学経済学会
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| 発行日 | 2012-03-15 |
| 権利情報 |
Copyright (c) 2012 広島大学
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| 出版タイプ | Version of Record（出版社版。早期公開を含む） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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