TESTING FOR THE EXISTENCE OF ANI(1) VECM REPRESENTATION <Articles>
廣島大學經濟論叢 34 巻 1 号
43-61 頁
2010-07-15 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
TESTING FOR THE EXISTENCE OF ANI(1) VECM REPRESENTATION <Articles>
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| 作成者 | |
| 収録物名 |
廣島大學經濟論叢
The Hiroshima Economic Review
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| 巻 | 34 |
| 号 | 1 |
| 開始ページ | 43 |
| 終了ページ | 61 |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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| 抄録 |
This paper proposes a method to test whether or not a VECM representation for a vector time series consisting of I(1) components, claimed in Granger representation theorem, is derived validly from a VMA as the DGP. The test is also available for the detection of the occurrence of multicointegration etc. Utilizing the idea of the nonparametric test employed by Phillips and Oulialis (1990) and Shintani (2001) to detect the existence of cointegration or the cointegrating rank, we construct a test statistic and establish its limiting properties with some similarity to of those tests. Finite sample performances of the test proposed are also investigated through some Monte Carlo experiment.
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| NDC分類 |
数学 [ 410 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 紀要論文 |
| 出版者 |
広島大学経済学会
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| 発行日 | 2010-07-15 |
| 権利情報 |
Copyright (c) 2010 広島大学
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| 出版タイプ | Version of Record（出版社版。早期公開を含む） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0386-2704
[NCID] AN00213519
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