Consistent OLS estimation of AR(1) dynamic panel data models with short time series
Applied Economic Letters 14 巻 15 号
1141-1145 頁
2007-12 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Consistent OLS estimation of AR(1) dynamic panel data models with short time series
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| 作成者 | |
| 収録物名 |
Applied Economic Letters
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| 巻 | 14 |
| 号 | 15 |
| 開始ページ | 1141 |
| 終了ページ | 1145 |
| 抄録 |
In this article, we examine the usefulness of the bias-corrected first-difference (BCFD) estimator by Chowdhury (1987) from two angles: inference and testing. First, we compare the BCFD estimator with Bun and Carree's (2005) estimator and the GMM estimator in terms of accuracy of inference. Second, we propose to use the Hausman test based on these three estimators to test the null of no individual effects. Simulation results show that the BCFD estimator and the Hausman test based on the BCFD estimator perform better than the other two estimators.
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 学術雑誌論文 |
| 出版者 |
Routledge
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| 発行日 | 2007-12 |
| 権利情報 |
Copyright (c) 2007 Taylar & Francis
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| 出版タイプ | Author’s Original（十分な品質であるとして、著者から正式な査読に提出される版） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
This is an electronic version of an article published in Appleid Economic Letters Vol.14 No.15 pp.1141-1145, 2007. Applied Economic Letters is available online at : http://www.informaworld.com
[ISSN] 1350-4851
[DOI] 10.1080/13504850600606109
[NCID] AA11010169
[DOI] http://dx.doi.org/10.1080/13504850600606109
～の異版である
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