Intervention of the Bank of Japan in Foreign Exchange Market and Its Effects on Volatility of Returns
広島大学経済学研究 25 号
81-100 頁
2008-02-28 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Intervention of the Bank of Japan in Foreign Exchange Market and Its Effects on Volatility of Returns
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| 作成者 |
Lu Xinhong
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| 収録物名 |
広島大学経済学研究
The Economic Studies
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| 号 | 25 |
| 開始ページ | 81 |
| 終了ページ | 100 |
| 抄録 |
In this article, we perform several tests to determine whether the intervention of the Bank of Japan has an asymmetric effect through GARCH type models. Furthermore, we use realized volatility calculated by high-frequency exchange rate data to check the adequacy of the estimated volatility from GARCH type models.
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| 著者キーワード |
Intervention
Realized volatility
GARCH type models
High-frequency exchange rate data
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 紀要論文 |
| 出版者 |
広島大学経済学会
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| 発行日 | 2008-02-28 |
| 出版タイプ | Version of Record（出版社版。早期公開を含む） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0288-2434
[NCID] AN1023014X
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