Contagion Effect of Currency Crises : a Probit Approach
広島大学経済学研究 24 号
65-101 頁
2007-02-28 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
Contagion Effect of Currency Crises : a Probit Approach
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| 作成者 |
Guo Hongxia
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| 収録物名 |
広島大学経済学研究
The Economic Studies
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| 号 | 24 |
| 開始ページ | 65 |
| 終了ページ | 101 |
| 抄録 |
In this paper, we analyze the role of trade contagion, financial contagion, and fundamentals in the propagation of currency crisis. For the Asian, Russian, Brazilian, and Argentinean crisis, panel probit regression applied on 30 emerging market countries shows that trade contagion plays a significant role, and financial contagion is also an effective channel in the transmission of these crises. For the Mexican crisis, cross-section probit regression on 24 developing countries shows that fundamentals can explain the occurrence of Mexican crisis mostly. Either trade contagion or financial contagion plays some role in the spread of the Mexican crisis.
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| 著者キーワード |
currency crises
trade contagion
financial contagion
emerging markets
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| NDC分類 |
経済 [ 330 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | 紀要論文 |
| 出版者 |
広島大学経済学会
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| 発行日 | 2007-02-28 |
| 出版タイプ | Version of Record（出版社版。早期公開を含む） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
| 収録物識別子 |
[ISSN] 0288-2434
[NCID] AN1023014X
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