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ID 14542
本文ファイル
著者
Kanatani, Taro
キーワード
Fourier series estimator
Integrated volatility
Interpolation method
Realized volatility
Unevenly sampled observations
NDC
経済
内容記述
This paper derives the linear interpolation bias of realized volatility. To avoid the bias, the Fourier series estimator has been proposed by Malliavin and Mancino (2002). We examine the theoretical relationship between the Fourier estimator and realized volatility and show that the latter is the most efficient estimator in the class of the former.
掲載誌名
Economics Bulletin
3巻
36号
開始ページ
1
終了ページ
8
出版年月日
2004
言語
英語
NII資源タイプ
学術雑誌論文
広大資料タイプ
学術雑誌論文
DCMIタイプ
text
フォーマット
application/pdf
著者版フラグ
publisher
関連情報URL(IsVersionOf)
http://www.economicsbulletin.uiuc.edu/Abstract.asp?PaperID=EB-04C10020
部局名
社会科学研究科