このエントリーをはてなブックマークに追加
ID 14541
本文ファイル
著者
Kanatani, Taro
キーワード
Rolling regression
Iterative method
Realized volatility
NDC
財政
内容記述
This note proposes an iterative method for exponentially weighted rolling regression (EWRR), which was proved to be an optimal estimator of volatility by Foster and Nelson [Econometrica 64 (1996)]. The method accelerates the numerical evaluation of EWRR under certain circumstances. An alternative to usual realized volatility is proposed for its application.
掲載誌名
Finance Research Letters
1巻
3号
開始ページ
196
終了ページ
201
出版年月日
2004-09
出版者
Elsevier
ISSN
1544-6123
言語
英語
NII資源タイプ
学術雑誌論文
広大資料タイプ
学術雑誌論文
DCMIタイプ
text
フォーマット
application/pdf
著者版フラグ
author
権利情報
Copyright (c) 2004 Elsevier Inc. All rights reserved.
関連情報URL(IsVersionOf)
http://dx.doi.org/10.1016/j.frl.2004.04.002
部局名
社会科学研究科