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ID 32374
本文ファイル
著者
キーワード
cointegration rank tests
vector ARMA models
IV
Johansen methodology
LR
NDC
経済
抄録(英)
This paper proposes several parametric hypothesis tests to determine the cointegration rank in multivariate time series expressed as vector ARMA models. The tests are constructed based on the instrumental variables (Ⅳ) method. It is established that adopting critical values for the standard Johansen likelihood ratio (LR) test is valid in that the same limiting distribution reached. Some Monte Carlo experiments also show that the proposed tests exhibit sufficiently desirable finite sample performances.
掲載誌名
廣島大學經濟論叢
35巻
3号
開始ページ
19
終了ページ
39
出版年月日
2012-03-15
出版者
広島大学経済学会
ISSN
0386-2704
NCID
言語
英語
NII資源タイプ
紀要論文
広大資料タイプ
学内刊行物(紀要等)
DCMIタイプ
text
フォーマット
application/pdf
著者版フラグ
publisher
権利情報
Copyright (c) 2012 広島大学
部局名
社会科学研究科
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