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ID 31587
本文ファイル
著者
キーワード
VECM
cointegrating rank
Johansen method
GRT
NDC
経済
抄録(英)
This paper discusses the issues on what representation can be formulated based on vector autoregressions and how the cointegrating rank can be determined by the well-known Johansen method when the valid derivation of the conventional VECM is not possible. A generalized VECM representation is derived in connection with the cointegrating rank and determining the cointegrating rank by using the Johansen method is proposed under this representation. It is shown that the asymptotics and the procedure used for the rank determination under the conventional VECM are essentially applicable to the present situation.
掲載誌名
廣島大學經濟論叢
35巻
1号
開始ページ
53
終了ページ
70
出版年月日
2011-07-20
出版者
広島大学経済学会
ISSN
0386-2704
NCID
言語
英語
NII資源タイプ
紀要論文
広大資料タイプ
学内刊行物(紀要等)
DCMIタイプ
text
フォーマット
application/pdf
著者版フラグ
publisher
権利情報
Copyright (c) 2011 広島大学
部局名
社会科学研究科
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