A bias correction method for realized covariance calculated using previous-tick interpolation, Preliminary version : February 27,2005
2005-02-27 発行
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| ファイル情報(添付) | |
| タイトル ( eng ) |
A bias correction method for realized covariance calculated using previous-tick interpolation, Preliminary version : February 27,2005
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| 作成者 |
Kanatani Taro
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| 内容記述 |
In this paper we propose an unbiased estimator of cross-volatility (conditional covariance between two asset returns) when we must use evenly spaced data which have already been manipulated by previoustick interpolation.
This research was partially supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Grant-in-Aid for 21st Century COE Program "Interfaces for Advanced Economic Analys".
ノート
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| NDC分類 |
統計 [ 350 ]
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| 言語 |
英語
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| 資源タイプ | その他 |
| 発行日 | 2005-02-27 |
| 出版タイプ | Author’s Original（十分な品質であるとして、著者から正式な査読に提出される版） |
| アクセス権 | オープンアクセス |
