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ID 14556
本文ファイル
著者
Kanatani, Taro
NDC
統計
内容記述
In this paper we propose an unbiased estimator of cross-volatility (conditional covariance between two asset returns) when we must use evenly spaced data which have already been manipulated by previoustick interpolation.
This research was partially supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Grant-in-Aid for 21st Century COE Program "Interfaces for Advanced Economic Analys".
ノート
出版年月日
2005-02-27
言語
英語
NII資源タイプ
プレプリント
広大資料タイプ
プレプリント
著者版フラグ
author
部局名
社会科学研究科