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ID 26400
本文ファイル
著者
キーワード
dynamic panel data model
GMM estimator; finite sample bias
NDC
経済
抄録(英)
By deriving the finite sample biases, this paper shows analytically why the system GMM estimator in dynamic panel data models is less biased than the first differencing or the level estimators even though the former uses more instruments.
掲載誌名
Economics Letters
95巻
1号
開始ページ
32
終了ページ
38
出版年月日
2007
出版者
Elsevier B.V.
ISSN
0165-1765
NCID
出版者DOI
言語
英語
NII資源タイプ
学術雑誌論文
広大資料タイプ
学術雑誌論文
DCMIタイプ
text
フォーマット
application/pdf
著者版フラグ
author
権利情報
Copyright (c) 2006 Elsevier B.V.
関連情報URL(IsVersionOf)
http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2006.09.011
部局名
社会科学研究科